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F1期貨學習:真正厲害的期貨股票交易員,是怎么修煉的 ?——論交易的九重境界!

F1 1年前 ( 2020-09-28 ) 433 搶沙發
F1期貨學習:真正厲害的期貨股票交易員,是怎么修煉的 ?——論交易的九重境界!摘要: 但凡是有經驗的交易員,看完本文你一定會感慨,交易之路真心不容易啊。好比千軍萬馬過獨木橋~很多期貨交易高手最終能走出來,都是經歷了幾次破產,歷經人生起伏,最終才大徹大悟。其中滋味,冷...



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但凡是有經驗的交易員,看完本文你一定會感慨,交易之路真心不容易啊。好比千軍萬馬過獨木橋~很多期貨交易高手最終能走出來,都是經歷了幾次破產,歷經人生起伏,最終才大徹大悟。

其中滋味,冷暖自知。

通讀本文,看看自己處在交易的哪個階段當中呢,歡迎在留言板上與大家一起分享哦~

交易的第一重境界,我稱之為“海綿”

這個階段的特點是,瘋狂地吸收學習各種理論、知識、道理。

從道氏理論到江恩理論,從K線圖到曲線圖,從財務分析到產業理論,從宏觀理論到交易心理。

總之,凡是跟交易有關的,都瘋狂地吸收。

這是每個人在投資成長路上的必由之路,是打地基的過程。這個地基打得越扎實,未來就能走得越遠。
像海綿一樣吸收不難,難在去粗取精,難在消化,難在融會貫通。

但是,很多人不幸地停留在了吸收階段。以懂得多少道理為榮,并以此沾沾自喜。

而這個階段離穩定盈利,還差猴哥的一個筋斗云,恩,十萬八千里。

交易的第二重境界,我稱之為“迷失者”

這個階段的特點是:親,道理我都懂,但為啥就是不賺錢呢?

人復雜的生理系統的特性注定了一件事情,就是從懂得某個道理到執行之間,是一個漫長的回路。

這個回路上可能會受到很多東西的干擾和破壞。好比紅軍二萬五千里長征,中間要爬雪山過草地,要忍凍挨餓,還要跟敵人各種周旋,九死一生。從懂得道理到執行到位的這個回路的艱難程度,一點不亞于二萬五千里長征。

因為在這個路上你會遇到一個極其強大的敵人,就是你的情緒。比如貪婪和恐懼。情緒的威力是如此巨大,它的力量是你的理性力量的100倍。

這還不是最可怕的。

最可怕的是,這個情緒也是你的一部分。外在的敵人再強大也不可怕。但你的情緒不是外在的敵人,它跟你同根同源,它是你的一部分,它就是你。

比如,該止損的時候,你就是舍不得止損,就是猶豫下不去手。這個舍不得的部分,也是你的一部分。它不是外在敵人,而是在你的血肉之中。無論一個人多么強大,他能打敗自己嗎?

所以為什么古人說知行合一是如此之難。難就難在這里。很多人就迷失在這個漫長的回路當中,終其一生。

交易的第三重境界,我稱之為“無情”

既然情緒總是干擾我們,那我們就讓自己變得無情吧。

葵花寶典開篇講,欲練神功揮刀自宮,就是這個意思。

在做決策的時候,盡量不讓情緒參與進來。

比如在止損的時候,練習自己手起刀落那一剎那的無情。

其實,這個階段已經進入金剛經中所說的“善護念”的修煉當中。

只有聚焦于當下,不被過去的交易成功或者失敗所困擾。你才能做到“無情”。

這個階段,通常也是走向盈利的開始。

交易的第四重境界,我稱之為“三好學生”

這個階段的特點就是守紀律,特別守紀律。

無情的階段,說明其實你還是有情緒的,只不過努力地,強行地把情緒堵在門外。

但當你只是簡單地執行交易紀律的時候,事情就變得更簡單的。

你會養成習慣,在每天收盤之后做第二天的交易計劃。第二天,無論發生什么,你都會按照這個計劃執行。無論要付出怎樣的代價,你都欣然按紀律辦事。

比如,你昨天的交易計劃寫明了,某只股票跌到5.38元你就止損。結果今天盤中的最低價下探到5.38元,你按計劃止損了。然后股價就一路上漲,收盤漲到了5.8元。

從交易的結果來說,今天的操作很糟糕。但是從交易的過程來說,你對交易計劃的執行很完美。這個階段的你,開始懂得把交易結果和交易過程分開來對待。這是非常重要的一步。

正確的交易過程遠比某一次正確的交易結果重要100倍。因為某幾次的交易結果正確,是短期的,長期來看對你的投資生涯影響微乎其微。而交易過程的正確證明你養成了良好習慣,這才是長期的,能夠陪伴你一輩子的重要的事。

事實上,最可怕的事情莫過于你用錯誤的過程,贏得了正確的結果。

比如剛才那個例子,計劃中寫明了5.38元止損,但是價格到了之后,你猶豫沒有執行,結果價格后來漲上去了。

表面上看你盈利了,但這才是最危險的地方。因為你靠違背交易計劃而獲得了“獎賞”。于是下次你會進一步違背交易計劃。

千里之堤毀于蟻穴,最終你的整個交易系統都會坍塌。

交易的第五重境界,我稱之為“內化”

你甚至已經不用每天寫交易計劃了(對于99.99%的人,校長還是強烈建議你要寫)。

因為所有的紀律、鐵的執行,這些東西已經內化了。

好比一個熟練的駕駛員,什么時候踩油門,什么時候剎車,已經內化了。

你的內心已經形成了一個交易系統,你下意識地嚴格按照這個系統來執行交易。這個時候,其實你已經是一個量化交易者了?;蛘叻Q之為半量化交易者。

很多主觀交易的高手,其實就在這個境界。

交易的第六重境界,我稱之為“無為勝有為”

當你的系統已經形成之后,你發現你甚至可以不看盤了。

你可以把你的交易策略寫成計算機代碼,讓計算機幫你看盤和執行下單。

你作為一個監控者,偶爾看一眼就行。

這個階段,你發現你做的越少,賺得越多。因為你的不作為,正是確保系統發揮威力的前提條件。一旦你作為太多,對系統的干預過多,反而會產生負作用。

這個階段,你需要控制好自己主觀干預系統的欲望。

交易的第七重境界,我稱之為“數學家”

來到這里,意味著你對于量化交易已經登堂入室,有了自己的策略、模型以及實戰。

而作為一個量化交易者,第一步最重要的是,做出漂亮的回測資金曲線。

當你有了一個策略思想,你需要把它寫成計算機代碼,然后呢?不是馬上開始實盤,而是放到真實的歷史行情數據中去回測。

比如說,你想了一個策略,當5日均線上穿20日均線買入,當5日均線下穿20日均線賣出。你寫成了計算機代碼,然后你從2010年到2015年的上證指數5年的日線數據來做歷史回測,看看這個策略到底能不能賺錢。結果發現,效果沒有你想象得那么好啊。

然后你會開始做一件事情,叫做參數優化。

既然5日均線和20日均線的效果不夠好,那么換成10日均線和30日均線怎么樣?

你會發現,可以選擇的參數非常多。這個時候計算機的好處就出來了,它能夠幫你完成大量計算,在大量參數中找到最優解。這個過程,在數學上叫做擬合。

本質上,就是通過大量計算,找出能夠最好的適應歷史行情的參數。然后你能得到一些漂亮的模擬資金曲線。

這個過程是所有量化交易者的必經之路,也是非常重要的階段。

因為你能把歷史行情擬合得越好,做出的資金曲線越漂亮,說明你的基本功非常扎實,說明你對市場的理解非常深刻。說明你具備把各種技術指標做優化組合的能力。

這些能力都是非常寶貴的。

交易的第八重境界,我稱之為“努力不做一個優秀的裁縫”

前面一個階段的擬合過程中,你可能會用到大量的過濾器,大量的條件等,讓策略在歷史行情中表現足夠好。

但忽然 有一天你發現一個問題,策略的參數用得越多,這個策略對未來行情的適應性可能就會越差。

好比一個裁縫做衣服。根據你當下的身材,他仔細量了很多數據,然后做出了非常合身的衣服,你穿得非常漂亮。但問題在于,當下這個時刻越合身的衣服,意味著適應你未來可能的身材變化的適應性就越小。如果你未來忽然變胖或者變瘦了,這個衣服就沒法穿了。

而期貨股票市場的未來是不確定的,這個標的很可能在未來某一天就變胖或者變瘦。如果你把衣服做得太合身,那么它對未來的適應性就越差。

當你意識到這一點,你就進入了一個嶄新的階段,我稱之為做減法。你寧愿讓衣服在當下看起來沒有那么合身,沒有那么好看。你要讓它能夠更適應未來的變化。這個過程是非常痛苦的。

你試想一下,對于一個優秀的裁縫,讓他自己主動把衣服做得沒有那么合身,是多么痛苦的一件事。

同樣,你的一個策略,能夠在歷史行情中跑出非常漂亮的,收益穩定,回測很小的資金曲線。這個時候,你要去做減法,可能會讓這個資金曲線變得坑坑洼洼,變得沒那么漂亮。

等你到了這個境界,你就能理解這種痛苦了。

交易的第九重境界,我稱之為“大道至簡”

“大道至簡唯嫌揀擇”,這句話出自于禪宗三祖僧璨的《信心銘》。我非常喜歡這句話。

當你試過了萬千法門,裝過無數高深的逼,用過無數諾貝爾方程之后,最后你發現世界其實是簡單的。

能夠在時間的長河中保持長期有效的,都是樸素而簡單的東西。

這一點,請慢慢體會。

讓我們再回顧一下交易的九重境界。

交易的第一重境界:海綿

交易的第二重境界:迷失者

交易的第三重境界:無情

交易的第四重境界:三好學生

交易的第五重境界:內化

交易的第六重境界:無為勝有為

交易的第七重境界:數學家

交易的第八重境界:努力不做一個優秀的裁縫

交易的第九重境界:大道至簡

看到這里你一定會感慨,交易之路真心不容易啊。好比千軍萬馬過獨木橋。

一些交易高手最終走出來,都是經歷了幾次破產,歷經人生起伏,最終才大徹大悟。

其中滋味,冷暖自知。

來源:期樂會

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